Regression modelMixed-frequency correlation
DCC-MIDAS
DCC-MIDAS는 동적 조건부 상관관계(DCC) GARCH와 혼합 빈도 데이터 샘플링(MIDAS)을 결합하여, 서로 다른 빈도로 관측치가 도착할 때 변수 간의 시변 상관관계를 추정할 수 있게 합니다. Engle 등(2013)이 소개한 이 모형은 고빈도 자산 가격 정보를 사용하여 상관관계가 저빈도 거시경제 조건에 따라 어떻게 진화하는지를 모델링합니다. 이는 포트폴리오 위험 관리와 거시-금융 연계성 이해에 중요합니다.
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출처
- Engle, R. F., Ghysels, E., & Sohn, B. (2013). Stock market volatility and macroeconomic fundamentals. Review of Economics and Statistics, 95(3), 776-797. DOI: 10.1162/rest_a_00300 ↗
- Colacito, R., Engle, R. F., & Ghysels, E. (2011). A component model for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 164(1), 45-59. DOI: 10.1016/j.jeconom.2011.02.013 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation MIDAS. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/dcc-midas
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