Regression modelEconometrics / time series
비선형 자기회귀 분산 시차 모형 (NARDL)
비선형 자기회귀 분산 시차(NARDL) 모형은 선형 ARDL 경계 검정 틀을 확장하여 비대칭적인 장단기 관계를 허용한다. 설명 변수를 양수 및 음수 부분합으로 분해함으로써, 회귀 변수의 증가와 감소가 종속 변수에 다른 영향을 미치는지 여부를 검정한다. 이는 선형 공적분 방법으로는 포착할 수 없는 특징이다.
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출처
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-nardl
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