Regression modelEconometrics / time series
비선형 벡터 오차수정 모형 (Nonlinear VECM)
비선형 VECM은 장기 균형으로부터의 이탈 속도가 해당 균형으로부터의 이탈의 부호, 크기 또는 체제에 따라 달라지도록 허용함으로써 표준 선형 VECM을 확장합니다. 이는 표준 VECM이 놓칠 수 있는 공적분 시계열 시스템의 비대칭적 또는 임계값 기반 동학을 포착합니다.
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출처
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-vecm
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