Hypothesis testPanel unit-root tests
Im-Pesaran-Shin (IPS) 패널 단위근 검정
Im, Pesaran, Shin (2003)이 소개한 Im-Pesaran-Shin (IPS) 검정은 자기회귀 계수가 개별 시계열 단위에 따라 달라질 수 있는 이질적인 패널을 위해 설계된 패널 단위근 검정이다. 이 검정은 개별 Augmented Dickey-Fuller (ADF) t-통계량을 평균내고, 표준 정규분포로 수렴하는 표준화된 통계량을 구성함으로써 응용 계량경제학에서 가장 널리 적용되는 1세대 패널 단위근 검정 중 하나가 되었다.
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출처
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53–74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/im-pesaran-shin-test
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