Regression model
공적분 검정 (요한센 / 엥글-그레인저)
공적분 검정은 단위근을 포함하는 비정상 시계열들이 안정적인 장기 균형 관계를 공유하는지 여부를 조사합니다. 단일 방정식 잔차 접근법은 Engle과 Granger(1987)에 의해 소개되었고, 시스템 기반 순위 접근법은 Johansen(1988)에 의해 소개되었습니다.
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출처
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/cointegration-test
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