Hypothesis testUnit-root tests
DF-GLS 검정: GLS 추세 제거된 Dickey-Fuller 단위근 검정
Elliott, Rothenberg, and Stock (1996)가 소개한 DF-GLS 검정은 표준 단위근 회귀에 앞서 일반화 최소제곱법(GLS) 추세 제거를 적용하는 수정된 확장 Dickey-Fuller 절차이다. 귀무가설 하에서가 아니라 국소적 대립가설 하에서 결정론적 요소를 제거함으로써, 이 검정은 시계열에서 정상성을 탐지하는 데 거의 최적의 검정력을 달성하며, 추세나 절편이 존재하는 경우 응용 계량경제학에서 선호되는 단위근 검정이 된다.
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출처
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/df-gls
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