Cross-Quantilogram

교차-분위회귀량(cross-quantilogram)은 두 시계열의 분위수 쌍으로 교차-상관관계(cross-correlogram) 개념을 확장하여, 서로 다른 분위수 수준에서의 의존성을 측정합니다. Linton and Whang (2012)에 의해 소개된 이 방법은 한 시계열의 특정 분위수 수준에서의 충격이 다른 시계열의 움직임과 어떻게 관련되는지를 포착하여 비대칭적 의존성 분석을 가능하게 합니다. 이 접근법은 하방 위험과 상방 위험 상관관계가 실질적으로 다를 때 특히 유용합니다.