Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy

두 모형이 모두 다음 분기 GDP 성장률을 예측한다고 가정해 봅시다. 한 모형이 다른 모형보다 일관되게 작은 오차를 만들지만, 그 차이가 실제인지 아니면 단순히 무작위 변동인지 어떻게 알 수 있을까요? DM 검정은 각 시점에서의 두 모형 간 예측 오차의 차이인 손실 차이 계열을 구성하고, 그 평균이 0과 통계적으로 유의미하게 다른지를 검정함으로써 이에 답합니다. 만약 그렇다면 한 모형이 다른 모형보다 실제로 우수하다는 것을 의미하며, 그렇지 않다면 정확도 차이는 통계적으로 노이즈와 구별할 수 없습니다.