Regression modelEconometrics / time series
구조적 분해 단위근 ADF 검정
구조적 분해 단위근 ADF 검정은 시계열의 수준 또는 추세에서 하나 이상의 이산적 변화를 허용하도록 표준 증강 디키-풀러(Augmented Dickey-Fuller, ADF) 검정을 확장한 것이다. 구조적 분해를 무시하면 시계열의 지속성이 과대평가되므로, 이 검정은 시계열이 실제로 변화하는 평균 또는 추세 주위에서 정상성을 띨 때 단위근 귀무가설을 잘못 채택하는 것을 방지한다.
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출처
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test
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- 확장된 디키-풀러(ADF) 단위근 검정계량경제학↔ compare
- Phillips-Perron 단위근 검정계량경제학↔ compare
- 구조적 분절 그랜저 인과관계계량경제학↔ compare
- 구조적 분해 KPSS 검정계량경제학↔ compare
- 구조적 변동 필립스-페론 단위근 검정계량경제학↔ compare
- Zivot-Andrews 구조적 변화 검정계량경제학↔ compare