Regression modelEconometrics / time series
구조적 변동 EGARCH 모형
구조적 변동 EGARCH는 넬슨(Nelson)의 지수적 GARCH(Exponential GARCH) 프레임워크에 변동성 과정에서의 하나 이상의 구조적 변동을 명시적으로 허용하는 것을 결합한 모형입니다. 로그 분산 방정식의 절편(intercept)과 지속성(persistence) 모수를 탐지된 변동 시점에서 이동시킴으로써, 이 모형은 표준 EGARCH가 체제 변화를 포함하는 데이터에서 겪는 허위의 장기 기억(spurious long-memory)과 과장된 지속성 문제를 피할 수 있습니다.
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출처
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-egarch
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