Regression modelEconometrics / time series
Robust TGARCH — 강건 추정 기반 시차 GARCH
Robust TGARCH는 비정상적인 분포를 가진 오차항이나 이상치 관측치에 강건한 추정량을 사용하여 기존의 최대우도 목적 함수를 대체함으로써 시차 GARCH(Threshold GARCH) 모델을 확장한 것이다. 이 모델은 음의 충격이 양의 충격보다 변동성을 더 증폭시키는 비대칭 변동성 반응을 포착하는 동시에, 수익률 분포가 정규성에서 크게 벗어나는 경우에도 신뢰성을 유지한다.
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출처
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Preminger, A., & Storti, G. (2017). Least squares estimation for GARCH (1,1) model with heavy tailed errors. The Econometrics Journal, 20(1), 221–258. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-tgarch
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