Hypothesis testForecast evaluation
Giacomini-White 조건부 예측 능력 검정
Giacomini-White (GW) 검정은 Raffaella Giacomini와 Halbert White가 2006년에 소개한 것으로, 두 경쟁 예측 방법이 예측 시점에 이용 가능한 정보를 고려할 때 동일한 조건부 예측 능력을 갖는지 평가한다. Diebold-Mariano 검정과 같은 비조건부 검정과 달리, 특정 경제 또는 시장 조건에서 한 방법이 체계적으로 다른 방법을 능가하는지를 묻기 때문에 상태 종속적인 예측 비교가 필요한 실무자에게 특히 유용하다.
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출처
- Giacomini, R., & White, H. (2006). Tests of conditional predictive ability. Econometrica, 74(6), 1545–1578. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00718.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Giacomini-White Test of Conditional Predictive Ability. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/giacomini-white-test
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