Regression modelImpulse response
국소 투영법
국소 투영법(Local Projections, LP)은 다중 시점 회귀를 통해 충격 반응 함수를 직접 추정하는 준모수적 방법으로, VAR 모형의 명시적 지정을 우회합니다. Jorda (2005)에 의해 소개된 이 방법은 h 시점 앞의 결과를 현재의 충격과 시차에 투영하여, 특정 시차 구조나 VAR 차수를 가정하지 않고 충격 반응 함수를 생성합니다. 이러한 유연성 덕분에 정책 효과 및 충격 전파를 측정하는 데 있어 응용 거시경제학에서 지배적인 접근 방식이 되었습니다.
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출처
- Jorda, O. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. American Economic Review, 95(1), 161-182. DOI: 10.1257/0002828053828518 ↗
- Ramey, V. A., & Zubairy, S. (2018). Government spending multipliers in good times and in bad times. Journal of Political Economy, 126(2), 850-901. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Local Projections Impulse Response Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/local-projections
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