Regression model
일반화 자기회귀 조건부 이분산성 (GARCH)
GARCH는 1986년 Tim Bollerslev가 Engle의 ARCH 모형을 일반화하여 도입한 금융 시계열의 시변 변동성을 위한 계량경제학적 모형입니다. 이 모형은 조건부 분산을 과거 충격의 제곱과 과거 분산의 함수로 취급하여 수익률에서 관찰되는 변동성 군집을 포착합니다.
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출처
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
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