Regression modelEconometrics / time series
평활 구조적 변화가 있는 정상성 검정을 위한 푸리에 KPSS 검정
푸리에 KPSS 검정은 모형의 결정론적 구성 요소에 유연한 푸리에 급수를 내장함으로써 표준 KPSS 정상성 검정을 확장합니다. 이 접근법은 연구자가 해당 변화의 수나 시점을 명시할 필요 없이 시계열의 수준 또는 추세에서 부드럽고 점진적인 구조적 변화를 포착하며, 구조적 변화 하에서 더 신뢰할 수 있는 추론을 제공합니다.
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출처
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-kpss-test
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- KPSS 정상성 검정계량경제학↔ 비교
- Panel KPSS 검정 (Hadri 패널 단위근 검정)계량경제학↔ 비교
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