Regression modelEconometrics / time series
시변 모수 벡터오차수정모형 (TVP-VECM)
시변 모수 벡터오차수정모형(Time-Varying Parameter Vector Error Correction Model, TVP-VECM)은 조정 속도, 공적분 벡터, 단기 동태가 시간에 따라 표류하도록 허용함으로써 표준 VECM을 확장한 것이다. 이는 통합 시계열 간의 장기 공적분 관계를 포착하는 동시에, 단일 상태 공간 프레임워크 내에서 구조적 변화, 변화하는 정책 체제, 이동하는 경제 관계를 수용한다.
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출처
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
- Vector error correction model. Wikipedia. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/time-varying-parameter-vecm
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