Regression modelEconometrics / time series
비선형 최소제곱법 (Nonlinear Least Squares)
비선형 일반 최소제곱법(NLS)은 조건부 평균 함수가 모수(parameter)에 대해 비선형인 회귀 모형을 추정한다. 표준 OLS와 마찬가지로 잔차 제곱합을 최소화하지만, 폐쇄형 해(closed-form solution)가 존재하지 않기 때문에 추정량은 반복적인 수치 최적화를 통해 찾아진다. 표준 정규 조건 하에서 NLS는 일치성(consistent)과 점근 정규성(asymptotically normal)을 갖는다.
방법 전문 읽기
회원 전용
로그인무료 계정으로 로그인하면 이 섹션을 읽을 수 있습니다.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
출처
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- 일반화 최소제곱법 (GLS)통계학↔ compare
- 최대우도추정법통계학↔ compare
- 비선형 ARDL(NARDL) 모형계량경제학↔ compare
- 비선형 일반화 최소제곱법 (Nonlinear Generalized Least Squares, NGLS)계량경제학↔ compare
- 최소제곱법(OLS) 회귀계량경제학↔ compare