Regression modelDynamic panel
Anderson-Hsiao 도구 변수 추정량
Anderson-Hsiao 도구 변수(IV) 추정량은 종속 변수의 시차를 회귀 변수로 포함하는 동적 패널 데이터 모형을 일관성 있게 추정하는 방법입니다. Theodore Anderson과 Cheng Hsiao가 1981년에 제안한 이 방법은 고정 효과를 1차 차분으로 제거할 때 발생하는 Nickell 편의를, 차분된 시차 종속 변수를 수준(levels) 또는 차분(differences)에서의 자신의 두 번째 시차를 도구 변수로 사용하여 해결합니다.
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출처
- Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1981). Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American Statistical Association, 76(375), 598–606. DOI: 10.1080/01621459.1981.10477691 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/anderson-hsiao
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