Regression model
필립스-페론(PP) 단위근 검정
1988년 피터 필립스와 피에르 페론이 제안한 필립스-페론 검정은 시계열에서 단위근을 검정하는데, 이는 확장된 디키-풀러 검정과 유사하지만, 오차항의 자기상관과 이분산성을 비모수적으로 보정하는 대신 시차 차분을 추가한다. 이 검정은 간단한 디키-풀러 회귀를 수행한 후 장기 분산 추정치를 사용하여 검정 통계량을 조정하므로, 실무자는 회귀 자체의 시차 길이를 선택할 필요가 없다.
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출처
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/phillips-perron-test
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