Regression modelEconometrics / time series
푸리에 임의 효과 모형
푸리에 임의 효과 모형(Fourier Random Effects Model)은 삼각함수(푸리에) 항을 통합하여 시계열 추세나 절편의 부드럽고 점진적인 구조적 변화를 근사함으로써 표준 임의 효과 패널 추정량을 확장한다. 이 모형은 임의 효과 추정량의 GLS 효율성 이점을 유지하면서도 정확한 단절 시점을 알 필요 없이 모수가 시간에 따라 연속적으로 변동하도록 허용한다.
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출처
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Random Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-random-effects-model
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