Regression modelEconometrics / time series
시간 가변 모수 ADF 단위근 검정
시간 가변 모수 ADF(TVP-ADF) 검정은 자기회귀 계수가 시간에 따라 변하도록 허용함으로써 고전적인 확장된 디키-풀러(Augmented Dickey-Fuller) 프레임워크를 확장합니다. 표본 전체에 걸쳐 단일 고정 단위근 모수를 가정하는 대신, 계열의 지속성을 확률 과정으로 모델링하여 표준 ADF 검정으로는 놓칠 수 있는 정상성(stationarity)의 점진적 또는 간헐적 변화에 민감하게 만듭니다.
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출처
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test