Regression modelNonlinear cointegration
교차 단면 NARDL
CS-NARDL은 비선형 자기회귀 분산 시차(NARDL) 모델을 패널 데이터로 확장하여, 설명 변수의 양수 및 음수 변화가 차별적인 영향을 미치는 비대칭 장기 및 단기 관계를 포착합니다. Shin 등(2014)에 의해 소개되고 패널에 적용된 이 모델은 교차 단면 단위들이 양수 충격과 음수 충격에 어떻게 다르게 반응하는지를 연구할 수 있게 하며, 공적분 관계를 유지합니다. 이 접근 방식은 상품 시장, 통화 전달 메커니즘, 노동 시장에서의 경제적 비대칭성을 이해하는 데 필수적입니다.
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출처
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link ↗
- Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/cs-nardl
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