Regression modelEconometrics / time series
Panel Generalized Least Squares (Panel GLS)
Panel GLS는 종단 데이터에 대한 회귀 방법으로, 단위 간 이분산성 및 단위 내 직렬 상관과 같은 비구면 오차 구조를 명시적으로 모델링하여 효율적인 계수 추정치를 복구합니다. OLS와 달리 오차 공분산 행렬의 역행렬로 관측치를 가중하여 오차 구조가 올바르게 지정된 경우 최적 선형 불편 추정량(Best Linear Unbiased Estimator)을 도출합니다.
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출처
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. ISBN: 978-3030538002
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-gls
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