Regression modelEconometrics / time series
ARMA 모형 (자기회귀 이동평균)
ARMA(p,q) 모형은 정상 시계열을 두 가지 구성 요소의 조합으로 설명합니다. 하나는 현재 값을 과거 p개의 값에 회귀시키는 자기회귀 부분이고, 다른 하나는 과거 q개의 오차항을 설명하는 이동평균 부분입니다. 이는 단변량 시계열 모델링 및 단기 예측을 위한 Box-Jenkins 방법론의 기초 프레임워크입니다.
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출처
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/arma-model
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- ARIMA 모형 (자기회귀 누적 이동평균)계량경제학↔ compare
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