Regression model
자기상관에 대한 더빈-왓슨 검정
1950-1951년에 James Durbin과 Geoffrey Watson이 개발한 더빈-왓슨 검정은 선형 회귀 잔차의 1차 자기상관을 탐지합니다. 이 통계량은 0에서 4까지의 범위를 가지며, 2에 가까운 값은 자기상관이 없음을 나타내고, 0에 가까운 값은 양의 자기상관을, 4에 가까운 값은 음의 자기상관을 나타냅니다. 잘 알려진 한계에도 불구하고 가장 많이 보고되는 회귀 진단 중 하나로 남아 있습니다.
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출처
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/durbin-watson-test
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