Hypothesis testStructural break
CUSUM 검정: 회귀 모형에서 모수 불안정성 탐지
CUSUM (누적합) 및 CUSUMSQ (누적제곱합) 검정은 Brown, Durbin, Evans (1975)가 소개한 것으로, 선형 회귀 모형의 계수가 시간이 지남에 따라 일정하게 유지되는지를 평가한다. 이들은 시계열 데이터에서 구조적 단절, 정책 변화, 또는 체제 변화를 탐지하기 위한 계량경제학의 표준 도구이며, 단절이 발생하는 시점에 대한 사전 지식을 요구하지 않는다.
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출처
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/cusum-test
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- Bai-Perron 다중 구조 변동 검정계량경제학↔ compare
- 구조적 변화에 대한 Chow 검정계량경제학↔ compare
- Quandt-Andrews 검정 (알 수 없는 구조적 변화)계량경제학↔ compare