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Regression modelEconometrics / time series

Nonlinear ARDL (NARDL) Bounds Test

Shin, Yu, Greenwood-Nimmo (2014)가 개발한 비선형 ARDL 경계 검정(Nonlinear ARDL bounds test)은 시계열에서 비대칭 장기 관계를 탐지하기 위해 선형 ARDL 프레임워크를 확장합니다. 설명변수를 양수 및 음수 부분합으로 분해함으로써, NARDL은 모든 변수가 동일한 차수의 정상성을 요구하지 않으면서 동시에 공적분(cointegration)을 검정하고 증가와 감소에 대한 별도의 장기 효과를 추정합니다.

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출처

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9
  2. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616

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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test

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ScholarGateNonlinear ARDL bounds test (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test). 2026-06-15에 다음에서 검색함: https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test · 데이터셋: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026