Regression modelEconometrics / time series
Nonlinear ARDL (NARDL) Bounds Test
Shin, Yu, Greenwood-Nimmo (2014)가 개발한 비선형 ARDL 경계 검정(Nonlinear ARDL bounds test)은 시계열에서 비대칭 장기 관계를 탐지하기 위해 선형 ARDL 프레임워크를 확장합니다. 설명변수를 양수 및 음수 부분합으로 분해함으로써, NARDL은 모든 변수가 동일한 차수의 정상성을 요구하지 않으면서 동시에 공적분(cointegration)을 검정하고 증가와 감소에 대한 별도의 장기 효과를 추정합니다.
방법 전문 읽기
회원 전용
로그인무료 계정으로 로그인하면 이 섹션을 읽을 수 있습니다.
방법 지도
관련 방법들로 이루어진 인접 영역 — 노드를 선택해 살펴보세요.
출처
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
어떤 방법일까요?
이 방법을 가장 가까운 동류의 방법들과 나란히 놓고 비교해 보세요 — 라이브러리는 책을 펼쳐 놓을 뿐, 선택은 여러분의 몫입니다.
나란히 비교하기 →