Regression modelEconometrics / time series
패널 요한센 공적분 검정
패널 요한센 공적분 검정은 요한센의 최대우도 프레임워크를 패널 데이터로 확장하여, 연구자들이 여러 비정상성 변수들이 횡단면 단위들 전반에 걸쳐 장기 균형 관계를 공유하는지 여부를 검정할 수 있도록 한다. 이 검정은 개별 요한센 검정에서 얻은 우도비 통계량을 통합하고 표준화된 평균을 표준 정규 분포와 비교함으로써 단일 국가 접근 방식보다 더 큰 검정력을 제공한다.
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출처
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-johansen-cointegration
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