Regression model
GARCH 모형 (변동성 예측)
일반화 자기회귀 조건부 이분산성(GARCH) 모형은 1986년 Tim Bollerslev가 소개한 것으로, 금융 시계열의 시간에 따라 변하는 조건부 분산을 모델링한다. 이는 변동성 군집과 ARCH 효과를 포착하며, 수익률 시계열의 위험과 변동성을 추정하는 표준 도구이다.
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출처
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/garch-model
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- 지수적 GARCH (EGARCH)계량경제학↔ compare
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- 최소제곱법(OLS) 회귀계량경제학↔ compare
- 조건부 분위수 회귀계량경제학↔ compare
이 방법을 참조하는 항목
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