Regression modelUnit-root test
마키 공적분 검정
마키 공적분 검정은 공적분 관계에서 알려지지 않은 수의 내생적으로 결정되는 구조적 단절을 허용하도록 공적분 검정을 확장한다. 마키(2012)가 소개한 이 검정은 그레고리 및 한센(1996)의 연구를 기반으로 하며, 정책 변화, 제도 개혁 또는 근본적인 체제 전환으로 인해 관계가 변동하는 경우에도 공적분을 탐지할 수 있게 한다. 이는 구조적 변화가 흔한 시계열 응용 연구에 필수적이다.
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출처
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/maki-cointegration-test
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