Regression modelEconometrics / time series
푸리에 동적 패널 데이터 모형
푸리에 동적 패널 모형은 표준 동적 패널 명세를 확장하여, 정확한 시점이나 횟수를 알지 못하는 부드럽고 점진적인 구조적 단절이나 시변 패턴을 유연하게 포착하기 위해 저주파 삼각함수(푸리에) 항을 포함합니다.
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출처
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-dynamic-panel-data-model
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