Regression modelEconometrics / time series

패널 Phillips-Perron 단위근 검정

패널 PP 단위근 검정은 비모수적 Phillips-Perron 수정치를 다중 개별 패널 설정으로 확장한 것입니다. 이는 모든 횡단면 단위가 단위근을 포함한다는 귀무가설을 검정하며, 명시적인 시차 선택을 요구하지 않고 이분산 및 자기 상관 오차에 강건한 풀링 또는 평균화된 PP 유형 통계량을 사용합니다.

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출처

  1. Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7
  2. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335

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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-pp-unit-root-test

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ScholarGatePanel PP unit root test (Panel Phillips-Perron Unit Root Test). 2026-06-15에 다음에서 검색함: https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-pp-unit-root-test · 데이터셋: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026