Regression modelEconometrics / time series
푸리에 Zivot-Andrews 단위근 검정
푸리에 Zivot-Andrews 검정은 고전적인 Zivot-Andrews (1992) 단위근 검정을 확장하여, 날카롭고 단일한 구조적 단절 더미를 저주파 푸리에 근사로 대체함으로써, 시계열의 수준 또는 추세에서 점진적이고 점진적인, 그리고 다수의 알려지지 않은 단절을 수용할 수 있게 한다.
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출처
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-zivot-andrews-test
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