Regression modelEconometrics / time series
비선형 이동평균 (NMA) 모형
비선형 이동평균 (NMA) 모형은 고전적인 선형 MA 모형을 확장하여, 현재 관측치가 단순 가중합이 아닌 비선형 함수를 통해 과거의 오차항(innovation)에 의존하도록 한다. 이는 시계열 분석에서 오차 충격이 비대칭적이거나 상태 의존적인 방식으로 결과에 영향을 미칠 때 사용된다.
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출처
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-ma-model
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