Regression modelEconometrics / time series
강건 EGARCH 모형
강건 EGARCH는 표준 준최대우도추정법을 이상치에 강건한 절차(일반적으로 유계 영향 또는 M-추정)로 대체함으로써 넬슨(1991)의 지수 EGARCH 모형을 확장하여, 극단적인 관측치나 데이터 오류의 작은 부분이 추정된 변동성 동학이나 레버리지 효과를 왜곡하지 못하도록 합니다.
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출처
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-egarch
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