Regression modelForecasting
동적 요인 모형
동적 요인 모형(Dynamic Factor Model, DFM)은 대규모 경제 시계열 패널에서 소수의 잠재 공통 요인을 추출하여, 그 요인들을 사용하여 목표 변수를 예측하거나 현재 시점의 값을 추정한다. James Stock과 Mark Watson이 2002년 Journal of Business & Economic Statistics 논문에서 거시경제 예측을 위해 공식화한 DFM은 수백 개의 지표를 동시에 처리하면서도 전통적인 다변량 모형이 겪는 차원의 저주(curse of dimensionality)를 피할 수 있다.
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출처
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic forecasting using diffusion indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147–162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Dynamic Factor Models (Nowcasting). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/dynamic-factor-model
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