Regression modelEconometrics / time series
시변 모수 구조적 벡터 자기회귀 모형 (TVP-SVAR)
시변 모수 구조적 벡터 자기회귀 (TVP-SVAR) 모형은 축약형 모수와 구조적 충격 행렬이 시간 경과에 따라 지속적으로 변화하도록 허용함으로써 고전적인 구조적 VAR을 확장한다. 베이즈 추론 MCMC를 통해 추정되며, 변화하는 정책 체제와 경제 관계를 포착하는 데 유용하여 경험적 거시경제학에서 정책 체제와 경제 관계가 변할 때 사용되는 핵심 도구이다.
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출처
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Nakajima, J. (2011). Time-Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility: An Overview of Methodology and Empirical Applications. IMES Discussion Paper Series 2011-E-9, Bank of Japan. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/time-varying-parameter-svar-model
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