Regression modelEconometrics / time series
푸리에 WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)
푸리에 WLS는 가중 최소제곱법(Weighted Least Squares) 프레임워크에 저주파 푸리에 삼각 함수 항을 내장하여, 연구자가 위치, 시점 또는 개수를 사전에 특정할 필요 없이 평균 또는 추세의 부드럽고 점진적인 구조적 변화를 포착하는 시계열 회귀 기법입니다.
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출처
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Gallant, A. R. (1984). The Fourier flexible form. American Journal of Agricultural Economics, 66(2), 204–208. DOI: 10.2307/1241043 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-wls
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