Regression modelEconometrics / time series
패널 벡터 오차 수정 모형 (Panel VECM)
패널 VECM은 벡터 오차 수정 모형과 패널 데이터를 결합하여, 다수의 I(1) 변수 간의 장기 공적분 균형과 다수 횡단면 단위에 걸친 단기 조정 동학을 동시에 포착합니다. 이는 패널 변수들이 최소한 하나의 공통 확률 추세를 공유할 때 표준적인 틀입니다.
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출처
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-vecm
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