Regression modelEconometrics / time series
베이지안 SARIMA 모형
베이지안 SARIMA 모형은 계절성 시계열 데이터를 다루기 위해 고전적인 Box-Jenkins 계절성 ARIMA 프레임워크와 베이지안 추론을 결합합니다. 이 모형은 단일 점 추정치를 산출하는 대신, 모형 매개변수에 대한 완전한 사후 분포를 제공하여 매개변수 불확실성을 예측에 직접 전파하고 사전 지식을 원칙적으로 통합할 수 있도록 합니다.
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출처
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Geweke, J., & Whiteman, C. (2006). Bayesian forecasting. In G. Elliott, C. W. J. Granger, & A. Timmermann (Eds.), Handbook of Economic Forecasting (Vol. 1, pp. 3–80). Elsevier. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bayesian-sarima-model
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