Regression modelEconometrics / time series
베이즈 ARMA 모형
베이즈 ARMA 모형은 정상 단변량 시계열을 위한 고전적인 자기회귀 이동평균(ARMA) 프레임워크에 베이즈 추론을 적용합니다. 이 모형은 AR 및 MA 모수에 대한 단일 점 추정치를 산출하는 대신, 완전한 사후 분포를 제공하여 사전 지식을 자연스럽게 통합하고 예측 및 충격 반응에 대한 일관된 불확실성 정량화를 제공합니다.
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출처
- Geweke, J., & Meese, R. (1981). Estimating regression models of finite but unknown order. International Economic Review, 22(1), 55–70. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bayesian-arma-model
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