Regression model
지수적 GARCH (EGARCH)
EGARCH는 1991년 Nelson에 의해 소개된 비대칭 GARCH 변형으로, 동일한 크기의 나쁜 뉴스가 좋은 뉴스보다 변동성을 더 높이는 레버리지 효과를 모델링합니다. 이는 조건부 분산의 로그를 모델링함으로써 금융 수익률 시계열의 음수 충격 비대칭성을 포착합니다.
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출처
- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F. & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/egarch
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- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 모형계량경제학↔ 비교
- 일반화 자기회귀 조건부 이분산성 (GARCH)계량경제학↔ 비교
- GJR-GARCH (비대칭 GARCH)계량경제학↔ 비교
- 복잡한 계절성을 위한 삼각 지수 평활법(TBATS)계량경제학↔ 비교
이 방법을 참조하는 항목
비대칭 파워 ARCH (APARCH): 금융 수익률의 유연한 변동성 모형화ARCH-LM 검정: 변동성 군집 분석조건부 위험값(Expected Shortfall)DCC-GARCH (동적 조건부 상관관계)극단값 이론 (Extreme Value Theory, EVT)Fourier EGARCH: 부드러운 구조적 변화를 포함하는 변동성 모델링일반화 자기회귀 조건부 이분산성 (GARCH)GARCH 모형 (변동성 예측)GJR-GARCH (비대칭 GARCH)마르코프 정권 전환 모형 (MS-AR / MS-VAR)실현 변동성과 HAR 모형임계값 및 평활-전환 VAR (TVAR / STVAR)