Regression model
패널 벡터 자기회귀 (패널 VAR)
패널 VAR은 벡터 자기회귀 모형을 패널 데이터로 확장하여, 고정 효과를 통해 단위 간 이질성을 통제하면서 여러 변수 간의 동태적 상호작용을 모형화한다. 1988년 Holtz-Eakin, Newey, Rosen에 의해 도입되었으며, 패널 수준에서 충격-반응 함수와 분산 분해를 생성한다.
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출처
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-var
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