Regression modelEconometrics / time series
비선형 차분 GMM
비선형 차분 GMM은 Arellano-Bond 차분 GMM 추정량을 구조 관계가 본질적으로 비선형인 결과 변수와 예측 변수 간의 모델로 확장합니다. 개별 고정 효과를 제거하기 위해 1차 차분을 수행한 후, 지연된 수준 변수를 도구 변수로 사용하여 GMM 모멘트 조건을 적용함으로써, 선형 함수 형태를 요구하지 않고 동적 패널 설정에서 모수를 일관성 있게 추정합니다.
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출처
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-difference-gmm
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