Regression modelEconometrics / time series
베이즈 자기회귀 (AR) 모형
베이즈 AR 모형은 AR 구조에서 파생된 가능도와 지연 계수 및 오차 분산에 대한 사전 분포를 결합하여 자기회귀 시계열 프로세스를 추정합니다. 단일 점 추정치를 생성하는 대신, 완전한 사후 분포를 생성하여 원칙적인 불확실성 정량화 및 확률적 예측을 가능하게 합니다.
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출처
- Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0471169376
- West, M., & Harrison, J. (1997). Bayesian Forecasting and Dynamic Models (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387947259
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bayesian-ar-model
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