Regression model
구조적 변화에 대한 Chow 검정
1960년 Gregory Chow가 도입한 Chow 검정은 선형 회귀의 계수가 두 하위 표본에 걸쳐 동일한지, 즉 정책 변경, 위기 또는 정권 교체와 같은 알려진 시점에서 구조적 변화가 발생하는지 여부를 확인합니다. 이 검정은 단일 통합 회귀의 적합도와 두 개의 개별 회귀의 결합된 적합도를 비교합니다. 분할을 통해 적합도가 크게 개선되면 두 기간 또는 그룹 간의 관계가 다르다는 것을 나타냅니다.
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출처
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/chow-test
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