Regression modelEconometrics / time series
베이지안 필립스-페론 단위근 검정
베이지안 필립스-페론 단위근 검정은 고전적 필립스-페론 검정의 비모수적 장기 분산 보정을 베이지안 추론 체계와 결합한다. 이 검정은 p-값 대신, 단위근의 존재 또는 부재에 대한 증거를 정량화하는 사후 확률 또는 베이즈 요인을 산출하여 연구자들이 사전 경제 지식을 통합하고 시계열의 지속성에 대한 확률적 진술을 직접 얻을 수 있게 한다.
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출처
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591-1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test
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