Hypothesis testCross-sectional dependence
Pesaran CD 검정: 패널 데이터의 횡단면 의존성 진단
Pesaran CD 검정은 패널 데이터 모형에서 횡단면 의존성을 탐지하기 위한 일반적인 진단 절차이다. M. Hashem Pesaran (2021)이 개발한 이 검정은 균형 및 불균형 패널 모두에 적용 가능하며, N과 T가 클 때에도 이질적인 기울기 계수 하에서 유효성을 유지한다. 이 검정은 패널 데이터셋에 적합한 추정기 또는 단위근 검정을 선택하기 전에 필수적인 점검 사항으로 경험적 경제학, 금융학, 정치경제학에서 널리 채택되고 있다.
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출처
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/pesaran-cd-test
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- 브레우슈-고드프리 LM 검정 (Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation)계량경제학↔ 비교
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