Regression modelEconometrics / time series
구조적 분할 이동평균 모형
하나 이상의 구조적 분할, 즉 알려지거나 알려지지 않은 분할 시점에 발생하는 평균, 분산 또는 이동평균 계수의 급격한 변화를 수용하도록 증강된 이동평균(MA) 시계열 모형. MA 과정에서 구조적 분할을 무시하면 예측 오차가 증가하고 오차 동학에 대한 추론이 왜곡된다.
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출처
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-ma-model
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- ARIMA 모형 (자기회귀 누적 이동평균)계량경제학↔ compare
- MA(q) 모형계량경제학↔ compare
- 구조적 분할 AR 모형계량경제학↔ compare
- 구조적 단절 ARIMA 모형계량경제학↔ compare
- Zivot-Andrews 구조적 변화 검정계량경제학↔ compare