Regression modelEconometrics / time series
Vector Autoregression (VAR)
Vector Autoregression은 각 변수가 자신의 시차(lag)와 시스템 내 다른 모든 변수들의 시차에 회귀하는 다변량 시계열 모형입니다. 원래 Sims (1980)가 대규모 구조 거시경제 모형에 대한 데이터 중심적 대안으로 제안한 VAR은 경험적 경제학 및 금융 분야에서 동적 분석을 위한 표준적인 도구로 자리 잡았습니다.
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출처
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728
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ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/vector-autoregression
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- ARIMA 모형 (자기회귀 누적 이동평균)계량경제학↔ compare
- ARMA 모형 (자기회귀 이동평균)계량경제학↔ compare
- Granger 인과관계 검정계량경제학↔ compare
- 구조적 벡터 자기회귀 (SVAR)계량경제학↔ compare
- 벡터 오차 수정 모형 (VECM)계량경제학↔ compare
이 방법을 참조하는 항목
ARCH 모형 (자기회귀 조건부 이분산성)ARIMA 모형 (자기회귀 누적 이동평균)ARMA 모형 (자기회귀 이동평균)자기회귀 모형 (AR)베이즈 자기회귀 (AR) 모형베이즈 ARIMA 모형베이즈 ARMA 모형베이지안 DCC-GARCH (Bayesian DCC-GARCH)베이지안 그레인저 인과관계(Bayesian Granger Causality)베이지안 구조 벡터 자기회귀 (B-SVAR) 모형베이지안 토다-야마모토 인과관계 검정베이즈 VAR 모형 (BVAR)DCC-GARCH 모형 (동적 조건부 상관관계)EGARCH 모형 (Exponential GARCH)푸리에 DCC-GARCH 모형푸리에 그래인저 인과관계 검정푸리에 VAR 모형Granger 인과관계 검정마르코프 정권 전환 모형 (MS-AR / MS-VAR)마르코프 전환 다중프랙탈 모형MA(q) 모형비선형 GARCH 모형비선형 그레인저 인과관계 검정비선형 구조 벡터 자기회귀 (NL-SVAR) 모형비선형 벡터 자기회귀 모형 (Nonlinear VAR Model)패널 ARIMA 모형패널 ARMA 모형패널 DCC-GARCH 모형Panel GARCH 모형패널 구조 벡터 자기회귀 (Panel SVAR) 모형Quantile-on-Quantile (QQ) 회귀Robust Dynamic Conditional Correlation GARCH (Robust DCC-GARCH)강건 구조 벡터 자기회귀 (Robust SVAR) 모형SARIMA 모형구조적 분할 DCC-GARCH 모형구조적 분절 그랜저 인과관계구조적 단절 OLS구조적 분할 투다-야마모토 인과관계 검정구조적 변동 VAR 모형구조적 벡터 자기회귀 (SVAR)TGARCH 모형 (Threshold GARCH)시간 가변 모수 그랜저 인과관계시변 모수 VAR 모형 (TVP-VAR)Toda-Yamamoto 인과관계 검정벡터 오차 수정 모형 (VECM)Zivot-Andrews 구조적 변화 검정